Maîtriser les risques globaux de taux et de liquidité (gestion ALM)

Maîtriser ses risques globaux de taux et de liquidité est essentielle pour un établissement bancaire afin de générer des revenus de façon pérenne et sécuriser les avoirs de la clientèle. Les fonctions de management des risques, de contrôle interne, d’audit interne, participent à cette maîtrise, donc à la performance de la banque, à condition de connaître les fondamentaux, les enjeux, les impacts, les règles, les bonnes pratiques, les stratégies de couverture en matière de risques globaux de taux et de liquidité.

Participants

Auditeurs internes, contrôleurs internes, risk managers

Prérequis

Connaître les techniques de management des risques et d’audit interne.
Appréhender de manière générale l’activité et l’environnement bancaire.

Objectifs pédagogiques

Connaître les fondamentaux et les modalités de calcul en matière d’impasses globales de taux et de liquidité.
Comprendre les enjeux de maîtriser les risques de taux et de liquidité pour la performance de la banque.
Savoir les règles applicables en matière de gestion des risques de taux et de liquidité (arrêté du 3 novembre, Bâle III).
Etre en mesure d’établir un plan de contrôle permanent (1er et 2nd niveau) pour la maîtrise des risques globaux de taux et de liquidité.
Pourvoir rédiger un programme de travail incluant les points de contrôle incontournables pour l’audit des dispositifs de gestion des risques globaux de taux et de liquidité.

Contenu

Fondamentaux de la gestion ALM: organisation, processus, objectifs, calcul des impasses, ALM et pilotage de la banque.
Mesures des risques globaux de taux et de liquidité.
Aspects réglementaires: arrêt du 3 novembre, Bâle III, CRD IV.
Reporting en matière de gestion ALM: Comités (ALM, risques), ICAAP (Pilier 2), communication financière (pilier 3).
Impacts comptables de la gestion ALM (normes françaises, IFRS).
Management des risques globaux de taux et de liquidité.
Stratégies de couverture des risques globaux de taux et de liquidité.
Plan de contrôle permanent (1er et 2nd niveau) pour la maîtrise des risques globaux de taux et de liquidité.
Préparation d’une mission d’audit des dispositifs de maîtrise des risques globaux de taux et de liquidité.
Points de contrôle pour l’audit des dispositifs de maîtrise des risques globaux de taux et de liquidité.

Documentation

Visuels de présentation - Fiches techniques - Exercices - Clé USB - Alternance de mises en application, de retours d'expérience et d'exposés

Intervenants

Un professionnel de l’audit interne et financier en environnement bancaire
Dates de la formation
Cliquez-ici pour afficher les dates
Infos pratiques

DURÉE : 2 jour(s) *

HORAIRES : 8h45 - 17h30

LIEU : Paris intra muros

NOMBRE DE PLACES : 16


TARIFS

Adhérents IFACI : 1385 € HT

Non adhérents IFACI : 1520 € HT


* Pour les CIA : obtention de 14 crédits CPE


Les PLUS
de la formation
  • Des solutions pour manager efficacement les risques globaux de taux et de liquidité.
    Un apport de connaissance des règles et des enjeux financiers.
    Des points de contrôle pour auditer les dispositifs de maîtrise des risques globaux de taux et de liquidité.